Математические средства технического анализа - технические индикаторы
Вашему вниманию предоставлены материалы об использовании средств компьютерного анализа в торговле на рынке форекс.
Это так называемые технические индикаторы, которые поставляются в штатном комплекте торгового терминала и который перед началом торговли должен быть установлен на ваш компьютер.
Большинство из них описаны в файле помощи торгового терминала, однако, предлагаемые вам описания более расширенные и более доступны в техническом понимании.
Кроме того, несомненную пользу может оказать описание самого принципа работы такого индикатора, что даст возможность более продуманно и с пониманием производить его настройку и пользоваться результатами.
Математические инструменты технического анализа, называемые техническими индикаторами, обеспечивают более объективное представление об активности цен.
Кроме того, эти методы предназначены для получения торговых сигналов по возможности до того, как соответствующая информация появилась на графике движения рынка. Основными группами технических индикаторов являются скользящие средние и осцилляторы.
Скользящее среднее (moving average) значение цены это среднее значение выбранного интервала цен за определенное количество дней (недель и т.п.), деленное на число дней. Чем выше число дней, по которому вычислено среднее, тем более сглаженным является соответствующий график.
Скользящее среднее значение цены облегчает визуальное наблюдение за активностью валюты за счет исключения ежедневных статистических шумов. Скользящее среднее является распространенным средством технического анализа и применяется или само по себе, или для создания осциллятора.
График скользящего среднего более сглаженный, чем график цены валюты. Графики скользящих средних строят обычно на основе цен закрытия. В принципе, скользящие средние могут вычисляться для средней за день цены или для средних значений high, low и цен закрытия.
Необходимо, однако, отметить, что скользящее среднее является скорее «ведомым», нежели «ведущим». Его сигналы возникают после того, как соответствующая торговая ситуация отразилась на графике цены, не ранее того.
Известны три вида скользящих средних:
Как указано выше, простое, или арифметическое, скользящее среднее (ПСС) представляет собой сумму выбранного числа цен за некоторое количество дней, деленную на число таких слагаемых.
У трейдеров имеется также возможность выбрать для применения линейно сглаженное (взвешенное) скользящее среднее (ВСС).
При таком усреднении большее отражение получают относительно недавние цены закрытия. Последнее достигается умножением цены первого дня выбранного интервала на 1, второго дня на 2 и т.д., т.е. сомножителем для цены каждого последующего дня является номер дня в выбранном ряду дней, после чего сумму этих произведений делят на сумму номеров дней.
Наиболее изощренным из известных вариантов скользящего среднего является ЭСС - экспоненциально сглаженное (взвешенное) скользящее среднее.
В дополнение к применению весовых коэффициентов при усреднении цен, при вычислении ЭСС учитываются все предыдущие цены за время наблюдения за динамикой цен, а не только цены в выбранном рабочем интервале.
Простое скользящее среднее используется чаще всего в качестве фильтра на ценах и на времени. Как фильтр на ценах, краткосрочное скользящее среднее сглаживает цены закрытия, или средние за день, или равные некоторому проценту от интервала дневных цен, по усмотрению трейдера.
Модель конверта является фильтром на ценах. Конверт представляет собой скользящее среднее цен закрытия за короткий (обычно пятидневный) промежуток времени, к которому добавлен и отнят некоторый процент (для иностранной валюты это обычно 2%).
Две кривые, параллельные графику скользящего среднего, создают ленту, в пределах которой находится большинство флуктуаций цены. Пересечение гистограммой верхнего края ленты снизу вверх является сигналом к покупке, пересечение нижнего края сверху вниз сигналом к продаже.
Поскольку сигналы, генерируемые конвертом, касаются кратковременных явлений и возникают множество раз, пока работает рынок, скорость выполнения необходимых операций, во избежание потерь, должна быть очень высокой.
Лента high-low работает таким же образом, за исключением того, что скользящие средние вычисляются отдельно для цен high и low. Необходимо отметить, что при построении временного фильтра число дней должно быть малым, чтобы избежать ложных сигналов.
Трейдерам обычно для анализа необходимо несколько скользящих средних, для разных по продолжительности периодов - как правило, три, хотя может быть и больше. Может оказаться полезным применение долговременных, средних по продолжительности и краткосрочных периодов, чтобы получить более сложный набор сигналов.
Продолжение темы о математических средствах технического анализа
